快訊播報
原油期貨商業頭寸快訊
- 2018-06-04 09:14
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油價下跌只是回調 終將“王者歸來”。沙特和俄羅斯磋商決定松綁減產協議，油價對此重大利空迅速做出反應，Brent油價當天下跌3%，WTI油價下跌4.5%，國內INE原油夜盤開盤即跳空低開，留下一個巨大缺口 其三，投機資金獲利離場從CFTC統計的原油期貨和期權持倉來看，5月份以來，非商業持倉多頭一直是呈凈減少趨勢，顯示一部分投機資金在油價連續上漲獲利豐厚之后，選擇落袋為安了結頭寸，多頭平倉造成油價擠兌下跌。
- 2018-04-10 08:30
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原油價格很難抬頭。據CFTC公布的數據，截至4月3日，WTI原油非商業凈多持倉量為699545張，較前一周減少16225張，表明短期油市負面因素迫使部分看漲頭寸主動撤離同時，紐約WTI原油和倫敦布倫特原油期貨期權凈多頭寸也下降至444909手，較前一周減少47526手 距離消費旺季還有一段時間 當下，北美汽油需求仍處于季節性淡季，煉油廠也處于檢修期，預計4月底北美煉廠才會大幅提升開工率。
- 2018-04-10 07:31
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原油價格很難抬頭。據CFTC公布的數據，截至4月3日，WTI原油非商業凈多持倉量為699545張，較前一周減少16225張，表明短期油市負面因素迫使部分看漲頭寸主動撤離同時，紐約WTI原油和倫敦布倫特原油期貨期權凈多頭寸也下降至444909手，較前一周減少47526手 距離消費旺季還有一段時間 當下，北美汽油需求仍處于季節性淡季，煉油廠也處于檢修期，預計4月底北美煉廠才會大幅提升開工率。
原油期貨商業頭寸
按綜合排序
市場行情
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據統計，截至2024年9月10日當周，WTI原油非商業凈多持倉量平均維持在140014張，周環比大幅減少37021張，較8月均值225718張大幅減少85704張，降幅達37.97%與此同時，截至2024年9月10日，Brent原油期貨由凈多持倉量格局轉為凈空持倉量格局，維持在33789張，周環比大幅減少58691張總體來看，WTI原油期貨市場凈多頭寸月環比大幅減少，而Brent原油期貨市場的凈多頭寸月環比也大幅減少。
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示，截至5月下旬，WTI原油非商業凈多持倉量平均維持在193119張，較4月均值235693張下降4.26萬張左右，降幅達18.06%與此同時，截至5月上旬，Brent原油期貨凈多持倉量維持在125257張，較4月均值236145張降低110888張，降幅達46.96%總體來看，WTI原油期貨市場和Brent原油期貨市場的凈多頭寸均顯著下滑，表明投機市場看多油價的信心顯著降低。
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OPEC+產油國減產行動對原油市場產生了巨大影響，一舉扭轉了投資者對原油供需的預期受此影響，歐美原油期貨均出現了投機者凈多頭寸大幅增加的現象可以看到，步入二季度以來，國際原油期貨價格企穩走強，市場做多力量顯著回升美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示，從季度凈多持倉量水平來看，一季度WTI原油非商業凈多持倉量均值維持在21.31萬張，二季度WTI原油非商業凈多持倉量均值維持在23.15萬張，季度環比增加1.84萬張，增幅達8.63%。
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原油 國際市場 評論分析
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受此影響，截至1月14日，WTI原油非商業凈多持倉量周環比小幅回落36960張，至530312張凈多頭寸小幅回落，表明市場看多油價的信心趨于減弱 雖然短期表現不佳，但中期角度來看，油價依然存在上漲機會從歷史規律來看，在過去16年中，美國WTI和布倫特原油期貨價格在每年的2月、3月均呈現出偏強狀態其中，WTI油價2月上漲概率達81.25%，漲幅均值達3.89%；3月上漲概率為62.50%，漲幅均值為3.83%。
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預計后市原油庫存將繼續回落，從而提供原油期貨價格上漲的動力 在積極因素推動下，國際原油市場做多熱情持續回升，多頭資金增倉意愿不減據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示，截至2019年12月31日，WTI原油非商業凈多持倉量為554857張，凈多頭寸周環比再度回升，但較此前低點10月8日的355085張大幅上漲了56.26%凈多頭寸穩步回升，表明市場看多油價的信心在穩步增強。
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在積極因素推動下，國際原油市場做多熱情明顯抬升，多頭資金主動增倉美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，截至2019年12月17日，WTI原油非商業凈多持倉量為536377張，凈多頭寸周環比再度回升，但較此前低點10月8日的355085張明顯上漲了51%凈多頭寸穩步回升，表明市場看多油價的信心還在持續增強 綜合來看，后市全球原油市場供需結構有望進一步得到改善。
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一般來說，backwardation結構預示著當前全球原油供應處于偏緊狀態在過去8年中，每年12月至次年1月這個階段，美國WTI原油非商業凈多持倉頭寸有7次回升、1次下跌，多頭增持概率高達87.5%截至2019年11月19日，原油非商業凈多頭寸已連續第六周回升，暗示油市做多力量繼續增強 基于對原油市場供需結構趨于改善的預期，疊加市場多頭資金積極進場的判斷，筆者認為后市國內外原油期貨價格重心有望繼續抬升。
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一般來說，backwardation結構預示著當前全球原油供應處于偏緊狀態在過去8年中，每年12月至次年1月這個階段，美國WTI原油非商業凈多持倉頭寸有7次回升、1次下跌，多頭增持概率高達87.5%截至2019年11月19日，原油非商業凈多頭寸已連續第六周回升，暗示油市做多力量繼續增強 基于對原油市場供需結構趨于改善的預期，疊加市場多頭資金積極進場的判斷，筆者認為后市國內外原油期貨價格重心有望繼續抬升。
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一般來說，backwardation結構預示著當前全球原油供應處于偏緊狀態在過去8年中，每年12月至次年1月這個階段，美國WTI原油非商業凈多持倉頭寸有7次回升、1次下跌，多頭增持概率高達87.5%截至2019年11月19日，原油非商業凈多頭寸已連續第六周回升，暗示油市做多力量繼續增強 基于對原油市場供需結構趨于改善的預期，疊加市場多頭資金積極進場的判斷，筆者認為后市國內外原油期貨價格重心有望繼續抬升。
原油期貨商業頭寸相關資訊
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國際油價走向了“十字路口” 北京時間2日17時10分，紐約及倫敦兩地近月原油期貨價格分別上揚近0.6%及0.8%至65.32美元及69.91美元，兩者今年一季度分別上漲7.5%和4.4% 在漲勢的背后，有著市場多頭的身影根據美國商品期貨交易委員會最近一次統計的數據，截至3月27日的當周，大型投機商和對沖基金持有的美國WTI原油期貨非商業期貨合約凈多頭頭寸為71.577萬份，較一周前增加了超過一萬份，為連續第二周增加。
石油
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12月14日CBOT評論：小麥期貨收高 因技術性買盤和回補空頭
2015年12月小麥合約到期 美國原油期貨從數年低位上漲和美元走低，為小麥市場提供支撐 基本面仍然偏空，因全球舊作小麥供應充足，且2016/17年度北半球冬季作物冬眠沒有面臨任何不利天氣的威脅 美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的周度數據顯示，包括基金在內的非商業交易商仍持有接近紀錄高位的凈空頭頭寸，使市場容易受回補空頭推高。
期市分析
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基本面利空因素： 美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，美國原油期貨空頭頭寸自10月中旬以來激增逾70%，觸及8月來最高，截至11月17日當周空頭頭寸達到1.54億桶此外，美國原油多頭頭寸降至8月以來最低水位，因擔憂美國原油庫存逼近4月所創紀錄高位截至11月17日當周，對沖基金等基金經理在紐約商業期貨交易所(NYMEX)的原油期貨凈多頭頭寸較前一周減少16%。
新聞熱點
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IMF表示，日元實質有效匯率2014年下半年有所走軟后，已普遍企穩 周一是美國法定假日陣亡將士紀念日，同時也是歐洲及其他許多國家地區法定假日受到各國休市的影響，整體全球原油市場活動較少 美國商品期貨交易委員會（CFTC）發布的報告顯示，上周非商業定位白銀凈多頭增加了近22000手合約，黃金投機性凈多頭頭寸增加了超過45000手合約，均創3個月以來的最高記錄。
資訊
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美國能源署（EIA）數據顯示，上周美國煉油廠開工率為90.8%，較前一周的89.9%回升0.9%在開工率上升的驅動下，美國商業原油庫存壓力得到初步緩解據EIA統計，截至5月23日，美國商業原油庫存量為39295.4萬桶，雖然仍處高位，但是終止了此前連續5周創歷史新高的步伐未來在消費旺季的提振下，美國原油商業庫存將轉入階段性下降周期正是基于季節性需求旺季到來的預期，投機客紛紛做多國際原油美國商品期貨交易委員會公布的數據顯示，截至5月27日，投機資金持有的原油期貨凈多頭寸觸及7年來的最高水平。
期貨
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7日期螺投資策略早參：外盤股市和商品市場走勢平淡 期螺或震蕩偏強
6日道指收15037.08漲0.52%；美元收81.61跌1.14%；美原油收94.7漲1.07%；倫銅收7330跌1.50% 英歐央行6月利率決議均維持政策不變，與市場預期一致德拉吉在隨后的講話中并沒有做出進一步寬松的暗示，為歐元提供支持歐元/美元和英鎊/美元紛紛上破前期高點，然而市場情緒指標一個月歐元/美元風險逆轉率(德爾塔為0.25)維持在-0.95，一個月英鎊/美元風險逆轉率也維持在-1.0低位，顯示多數投資者仍持看跌態度；歐元非商業期貨凈空頭頭寸位于去年11月高點，英鎊非商業期貨凈空頭頭寸也停留在兩年高位，機構投資者做空歐系貨幣的熱情并未褪去。
基礎咨詢
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3月20日訊紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨周一(3月19日)結算價走高，因美元走軟市場交投主要由頭寸調整所主導，這表明油價未來或將繼續走高 交易員們稱，市場缺乏交投線索，而且國際貨幣基金組織(簡稱IMF)就全球經濟前景發出的信號喜憂參半IMF總裁拉加德(ChristineLagarde)18日表示，有跡象顯示全球經濟正在逐步穩定，但她還稱經濟前景仍面臨新興市場經濟增長放緩等風險。
期市資訊
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止1月24日當周NYMEX原油期貨持倉報告
美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止1月24日當周NYMEX原油期貨持倉報告. ------------------------------------------------------------------------------- 合約單位:1,000桶 總持倉量: 1,341,810 -------基金---------- ----商業----- ----總計---- 投機頭寸 多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 322,355 144,510 382,935 549,636 754,903 1254926 1282348 86,884 59,462 較1月17日當周總持倉量變化( -39,231) -641 -7,260 -5,092 -27,974 -25,823 -33,707 -38,175 -5,524 -1,056 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) 24.0 10.8 28.5 41.0 56.3 93.5 95.6 6.5 4.4 各項目下交易商數量(交易商總數: 304 ) 115 74 136 88 92 273 246 ------------------------------------------------------------------------------- 資料來源:美國商品期貨交易委員會 。
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截1月24日當周NYMEX原油期貨和期權持倉報告
美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截1月24日當周NYMEX原油期貨和期權持倉報告. ------------------------------------------------------------------------------- 合約單位:1,000桶 總持倉量: 2,245,237 -------基金---------- ----商業----- ----總計---- 投機頭寸 多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 344,463 95,656 752,788 1052124 1330226 2149374 2178670 95,863 66,567 較1月17日當周總持倉量變化( -25,076) -2,189 -8,062 2,422 -26,279 -25,041 -26,046 -30,680 970 5,604 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) 15.3 4.3 33.5 46.9 59.2 95.7 97.0 4.3 3.0 各項目下交易數量(交易商總數: 348 ) 150 84 183 91 94 321 293 ------------------------------------------------------------------------------- 資料來源:美國商品期貨交易委員會 。
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截1月17日當周NYMEX原油期貨和期權持倉報告
美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截1月17日當周NYMEX原油期貨和期權持倉報告. ------------------------------------------------------------------------------- 合約單位:1,000桶 總持倉量: 2,270,314 -------基金---------- ----商業----- ----總計---- 投機頭寸 多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 346,652 103,718 750,366 1078403 1355267 2175420 2209350 94,893 60,964 較1月10日當周總持倉量變化( -79,161) 9,616 603 -58,900 -19,987 -12,231 -69,270 -70,527 -9,891 -8,634 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) 15.3 4.6 34.1 47.5 59.7 95.8 97.3 4.2 2.7 各項目下交易數量(交易商總數: 351) 153 84 185 93 96 326 296 ------------------------------------------------------------------------------- 資料來源:美國商品期貨交易委員會 。
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止1月17日當周NYMEX原油期貨持倉報告
美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止1月17日當周NYMEX原油期貨持倉報告. ------------------------------------------------------------------------------- 合約單位:1,000桶 總持倉量: 1,381,041 -------基金---------- ----商業----- ----總計---- 投機頭寸 多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 322,996 151,770 388,027 577,610 780,726 1288633 1320523 92,408 60,518 較1月10日當周總持倉量變化 （-7,758) 10,824 -1,054 -14,988 -1,264 6,457 -5,428 -9,585 -2,330 1,827 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) 23.4 11.0 28.1 41.8 56.5 93.3 95.6 6.7 4.4 各項目下交易商數量(交易商總數: 311 ) 124 76 136 89 92 276 251 ------------------------------------------------------------------------------- 資料來源:美國商品期貨交易委員會 。
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止1月10日當周NYMEX原油期貨持倉報告. ------------------------------------------------------------------------------- 合約單位:1,000桶 總持倉量: 1,388,799 -------基金---------- ----商業----- ----總計---- 投機頭寸 多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 312,172 152,824 403,015 578,874 774,269 1294061 1330108 94,738 58,691 較1月3日當周總持倉量變化 （15,781) 11,092 -3,788 -872 -2,527 20,716 7,693 16,056 8,088 -275 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) 22.5 11.0 29.0 41.7 55.8 93.2 95.8 6.8 4.2 各項目下交易商數量(交易商總數: 304 ) 123 71 142 85 90 275 247 ------------------------------------------------------------------------------- 。
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截1月10日當周NYMEX原油期貨和期權持倉報告. ------------------------------------------------------------------------------- 合約單位:1,000桶 總持倉量: 2,349,475 -------基金---------- ----商業----- ----總計---- 投機頭寸 多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 337,035 103,114 809,265 1098390 1367498 2244690 2279877 104,784 69,597 較1月3日當周總持倉量變化( 29,787) 9,739 -9,807 4,921 6,405 34,642 21,064 29,756 8,723 31 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) 14.3 4.4 34.4 46.8 58.2 95.5 97.0 4.5 3.0 各項目下交易商數量(交易商總數: 344) 149 83 183 91 97 320 293 ------------------------------------------------------------------------------- 。
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截1月3日當周NYMEX原油期貨和期權持倉報告
美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截1月3日當周NYMEX原油期貨和期權持倉報告. ------------------------------------------------------------------------------- 合約單位:1,000桶總持倉量:2,319,687 -------基金--------------商業---------總計----投機頭寸 多頭空頭套利多頭空頭多頭空頭多頭空頭 327,296112,921804,345109198513328552223626225012196,06169,566 較12月27日當周總持倉量變化(77,718) 4,79569756,9797,63219,89769,40677,5738,312144 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) 14.14.934.747.157.595.997.04.13.0 各項目下交易商數量(交易商總數:351) 1361011838798319296 ------------------------------------------------------------------------------- 。
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止1月3日當周NYMEX原油期貨持倉報告
美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止1月3日當周NYMEX原油期貨持倉報告. ------------------------------------------------------------------------------- 合約單位:1,000桶總持倉量:1,373,018 -------基金--------------商業---------總計----投機頭寸 多頭空頭套利多頭空頭多頭空頭多頭空頭 301,080156,612403,887581,401753,5531286368131405286,65058,966 較12月27日當周總持倉量變化（47,456) 4,0794,19936,033-7708,01339,34248,2458,114-789 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) 21.911.429.442.354.993.795.76.34.3 各項目下交易商數量(交易商總數:316) 110921428493277255 ------------------------------------------------------------------------------- 。
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止12月27日當周NYMEX原油期貨持倉報告. ------------------------------------------------------------------------------- 合約單位:1,000桶 總持倉量: 1,325,562 -------基金---------- ----商業----- ----總計---- 投機頭寸 多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 297,001 152,413 367,854 582,171 745,540 1247026 1265807 78,536 59,755 較12月20日當周總持倉量變化(27,062) 7,706 1,160 17,101 -364 6,877 24,443 25,138 2,619 1,924 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) 22.4 11.5 27.8 43.9 56.2 94.1 95.5 5.9 4.5 各項目下交易商數量(交易商總數: 308 ) 109 84 137 86 96 268 254 ------------------------------------------------------------------------------- 資料來源:美國商品期貨交易委員會 。
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截12月27日當周NYMEX原油期貨和期權持倉報告. ------------------------------------------------------------------------------- 合約單位:1,000桶 總持倉量: 2,241,970 -------基金---------- ----商業----- ----總計---- 投機頭寸 多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 322,502 112,224 747,366 1084353 1312958 2154221 2172548 87,749 69,422 較12月20日當周總持倉量變化( 34,441) 8,845 3,545 18,492 4,393 9,674 31,731 31,712 2,711 2,730 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) 14.4 5.0 33.3 48.4 58.6 96.1 96.9 3.9 3.1 各項目下交易商數量(交易商總數: 343) 139 88 173 89 99 307 291 ------------------------------------------------------------------------------- 資料來源:美國商品期貨交易委員會 。
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止12月13日當周NYMEX原油期貨持倉報告. ------------------------------------------------------------------------------- 合約單位:1,000桶 總持倉量: 1,346,495 -------基金---------- ----商業----- ----總計---- 投機頭寸 多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 312,304 163,001 366,862 575,481 751,569 1254647 1281432 91,848 65,063 較12月6日當周總持倉量變化(13,951 ) 4,114 10,615 1,819 2,420 -5,333 8,353 7,101 5,598 6,850 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) 23.2 12.1 27.2 42.7 55.8 93.2 95.2 6.8 4.8 各項目下交易商數量(交易商總數: 318 ) 113 92 147 87 95 280 266 ------------------------------------------------------------------------------- 資料來源:美國商品期貨交易委員會 。
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截12月13日當周NYMEX原油期貨和期權持倉報告. ------------------------------------------------------------------------------- 合約單位:1,000桶 總持倉量: 2,320,348 -------基金---------- ----商業----- ----總計---- 投機頭寸 多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 329,705 106,039 800,079 1088560 1337978 2218344 2244096 102,003 76,251 較12月6日當周總持倉量變化( 23,123) -447 3,359 6,704 11,334 6,091 17,590 16,155 5,533 6,969 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) 14.2 4.6 34.5 46.9 57.7 95.6 96.7 4.4 3.3 各項目下交易商數量(交易商總數: 356) 143 99 188 92 99 328 304 ------------------------------------------------------------------------------- 資料來源:美國商品期貨交易委員會 。
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截12月20日當周NYMEX原油期貨和期權持倉報告. ------------------------------------------------------------------------------- 合約單位:1,000桶 總持倉量: 2,207,528 -------基金---------- ----商業----- ----總計---- 投機頭寸 多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 313,657 108,679 728,874 1079960 1303283 2122490 2140836 85,038 66,692 較12月13日當周總持倉量變化( -112,819) -16,048 2,640 -71,206 -8,600 -34,694 -95,854 -103,260 -16,965 -9,559 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) 14.2 4.9 33.0 48.9 59.0 96.1 97.0 3.9 3.0 各項目下交易商數量(交易商總數: 328) 131 80 161 88 100 293 277 ------------------------------------------------------------------------------- 。
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